国内系统重要性保险机构评估与分析

• ​国内系统重要性保险集团评估指标体系

  • ​规模

    • ​总资产

  • ​业务范围

    • ​子公司数目+保险机构分支机构数目

  • ​关联性

    • ​金融系统关联性+投资性房地产+再保险

  • ​非传统非保险业务

    • ​非保险业务+衍生品交易

  • ​可替代性

    • ​特定业务保费收入

  • ​数据

    • ​人保

    • ​国寿

    • ​中再

    • ​太保

    • ​平安

    • ​华泰

    • ​太平

    • ​阳光

    • ​中华联合

    • ​泰康

• ​引言

  • ​《国内系统重要性保险机构监管暂行办法（征求意见稿）》

  • ​系统重要性金融机构的识别及监管演变

  • ​系统重要性金融机构的量化评估分析——指标法、市场法

• 背景

  • ​金融危机使人们认识到：系统性风险不会随着金融机构的处置而消失

  • ​具有金融稳定性的保险机构也会成为系统性风险的法院

• ​评估指标体系和方法

  • ​指标法

    • ​规模

    • ​全球活跃性

    • ​关联性

    • ​非传统非保险业务

    • ​可替代性

  • ​IFS评估法

• ​结论

  • ​保险集团

    • ​排名差异小、平安重要性加强

  • ​保险公司

    • ​保险集团规模扩张会产生系统性风险可能性

    • ​寿险：与非保险类金融公司的关联性易引发寿险公司系统性风险

    • ​寿险：险资投资渠道的扩宽加剧寿险公司系统性风险的集聚

    • ​财险：开展非传统非保险业务会产生系统性风险

  • ​重要性集团与重要性保险公司不完全一致

  • ​系统重要性保险机构范围较稳定

• ​国内系统重要性保险公司评估指标体系

  • ​规模

    • ​总资产+总收入

  • ​业务范围

    • ​保险公司二级分支机构数量

  • ​关联性

    • ​金融系统资产、金融系统负债、投资性房产、再保险

  • ​非传统非保险业务

    • ​非保险收入及比率、非保险负债及比率、衍生品交易、保险复制啊流动性

  • ​可替代性

    • ​特定业务保费收入

  • ​数据：人身66+财产64