国内系统重要性保险机构评估与分析
国内系统重要性保险集团评估指标体系
规模
总资产
业务范围
子公司数目+保险机构分支机构数目
关联性
金融系统关联性+投资性房地产+再保险
非传统非保险业务
非保险业务+衍生品交易
可替代性
特定业务保费收入
数据
人保
国寿
中再
太保
平安
华泰
太平
阳光
中华联合
泰康
引言
《国内系统重要性保险机构监管暂行办法(征求意见稿)》
系统重要性金融机构的识别及监管演变
系统重要性金融机构的量化评估分析——指标法、市场法
背景
金融危机使人们认识到:系统性风险不会随着金融机构的处置而消失
具有金融稳定性的保险机构也会成为系统性风险的法院
评估指标体系和方法
指标法
规模
全球活跃性
关联性
非传统非保险业务
可替代性
IFS评估法
结论
保险集团
排名差异小、平安重要性加强
保险公司
保险集团规模扩张会产生系统性风险可能性
寿险:与非保险类金融公司的关联性易引发寿险公司系统性风险
寿险:险资投资渠道的扩宽加剧寿险公司系统性风险的集聚
财险:开展非传统非保险业务会产生系统性风险
重要性集团与重要性保险公司不完全一致
系统重要性保险机构范围较稳定
国内系统重要性保险公司评估指标体系
规模
总资产+总收入
业务范围
保险公司二级分支机构数量
关联性
金融系统资产、金融系统负债、投资性房产、再保险
非传统非保险业务
非保险收入及比率、非保险负债及比率、衍生品交易、保险复制啊流动性
可替代性
特定业务保费收入
数据:人身66+财产64